2019718  星期四

 

 

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盈时量化策略—郑玻璃日线策略

郑玻璃

 

1:策略基本情况

策略名称:YS-FG-Daily-001SXD(郑平板玻璃) 

多空: 多空都做

交易所:CZCE 

日内或隔夜:隔夜

品种名称:郑平板玻璃

品种代码:FG.CZCE

周期:日线

数据时间范围:2014-01-02 00:00:00-2019-07-05 00:00:00

近三月累计年化收益率:93.55%

策略上线时间:2017-10-13

该策略加入移动止盈和止损来控制最大回撤。策略开发于2014/01/012017-10-13在商城上线,适用郑玻璃日线周期。

该策略最大回撤为14.39%,收益风险比为1.98,胜率62.22%,初始资金4000元。

 

① 所有策略每次建仓 1 手,不进行连续建仓,因此所有策略的资金占用均为 1 手标的的保证金占用;

② 所有策略的样本外区间为最近一年半或更长时间的数据,样本外区间的具体长度在策略报告中具体说明;

③ 所有策略测试均在标的期货的主力连续数据上进行。

2:交易盈亏曲线图

3:月度盈亏柱状图

4:交易概要

图示为在2014/01/02-2019/07/08日的交易汇总概要,此结果是在每次只交易一手期货合约的情况下得到的。

该策略截止目前总共交易443手,其中多头221手,空头222手。

该策略总交易时间为1961天,其持仓时间为1170天,最大空仓时间为28天。

该策略资产最大升水发生时间20180105 13:00

最大资产回撤发生在20181127 14:00

5:典型交易截图

 

 

策略组合数据报告

该策略组合报告为与冠通期货合作的盈时量化策略技术服务公司推出的策略组合定制服务。该公司根据客户投资资金、交易品种、交易规模等需求,基于该公司庞大的量化策略数据库,客户可定制专属于符合自身交易习惯的策略组合。

为了更好的让客户了解策略组合的整体收益,该公司为每一个策略组合配备了策略组合数据报告,报告中包括:策略组合基本信息、策略组合建议仓位、策略组合收益指标、交易盈亏曲线图、策略组合回测数据、策略组合多组数据对比等信息,让客户全面了解策略组合。

下面为策略组合案例:

一、策略组合基本信息

二、交易盈亏曲线图

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三、策略组合回测数据

四、策略组合多组数据对比

 

对此业务感兴趣的可通过以下联系方式进行咨询:

冠通期货青岛营业部

联系电话:0532-8502335813953202023

技术支持:400-6292-789

期货量化交流群(QQ):610184578

QQ2163244320

 

重点提示:本文中量化策略实际交易的胜率为概率事件,仅供客户参考,不对客户最终盈利负责;客户应了解并遵守国家有关期货市场管理的法律、法规、规章及相关业务规则,充分理解并遵循‘买卖自负’的金融市场原则,充分认识期货交易风险,自行承担交易结果;期市有风险,入市须谨慎;

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